Correlating Forex Pairs Dijelaskan

Menggunakan Korelasi Mata Uang Untuk Keuntungan Anda Menjadi trader yang efektif, memahami keseluruhan sensitivitas portofolio terhadap volatilitas pasar adalah penting. Hal ini terutama terjadi saat trading forex. Karena mata uang dihargai berpasangan, tidak ada pasangan tunggal yang benar-benar independen dari yang lain. Begitu Anda menyadari korelasi ini dan bagaimana perubahannya, Anda dapat menggunakannya untuk mengendalikan keseluruhan eksposur portofolio Anda. (Mendefinisikan Korelasi Alasan saling ketergantungan pasangan mata uang mudah dilihat: jika Anda memperdagangkan pound Inggris melawan yen Jepang (pasangan GBPJPY), Misalnya, Anda sebenarnya memperdagangkan derivatif pasangan GBPUSD dan USDJPY karena itu, GBPJPY harus agak berkorelasi dengan satu jika tidak kedua pasangan mata uang lainnya. Namun, saling ketergantungan antar mata uang berasal dari fakta sederhana bahwa mereka berpasangan. Sementara beberapa pasangan mata uang akan bergerak bersamaan, pasangan mata uang lainnya dapat bergerak berlawanan arah, yang pada intinya merupakan hasil kekuatan yang lebih kompleks. Korelasi, di dunia finansial, adalah ukuran statistik dari hubungan antara dua efek. Koefisien korelasi berkisar antara -1 dan 1. Korelasi 1 menyiratkan bahwa kedua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang sama 100 dari waktu. Sebuah korelasi dari -1 menyiratkan dua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang berlawanan 100 dari waktu. Korelasi nol menyiratkan bahwa hubungan antara pasangan mata uang benar-benar acak. Membaca Tabel Korelasi Dengan pengetahuan tentang korelasi ini, mari kita lihat tabel berikut, masing-masing menunjukkan korelasi antara pasangan mata uang utama selama bulan Februari 2010. Tabel di atas menunjukkan bahwa selama bulan Februari (satu bulan) EURUSD Dan GBPUSD memiliki korelasi positif yang sangat kuat yaitu 0,95. Ini menyiratkan bahwa ketika reli EURUSD, GBPUSD juga mengumpulkan 95 waktu. Selama 6 bulan terakhir, korelasi lebih lemah (0,66) namun dalam jangka panjang (1 tahun) kedua pasangan mata uang tersebut masih memiliki korelasi kuat. Sebaliknya, EURUSD dan USDCHF memiliki korelasi negatif hampir sempurna -1,00. Ini menyiratkan bahwa 100 kali, saat EURUSD rally, USDCHF terjual habis. Hubungan ini bahkan berlaku selama periode yang lebih lama karena angka korelasi relatif stabil. Namun korelasi tidak selalu stabil. Ambil USDCAD dan USDCHF, misalnya. Dengan koefisien 0,95, mereka memiliki korelasi positif yang kuat selama tahun lalu, namun hubungan tersebut memburuk secara signifikan pada bulan Februari 2010 karena sejumlah alasan, termasuk kenaikan harga minyak dan hawkishness Bank of Canada. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan Paritas Tingkat Bunga Untuk Perdagangan Forex.) Korelasi Apakah Perubahan Sudah jelas bahwa korelasi itu berubah, yang membuat perubahan pergeseran pada korelasi menjadi lebih penting. Sentimen dan faktor ekonomi global sangat dinamis dan bahkan bisa berubah setiap hari. Korelasi kuat saat ini mungkin tidak sejalan dengan korelasi jangka panjang antara dua pasangan mata uang. Itulah mengapa melihat korelasi trailing enam bulan juga sangat penting. Ini memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai rata-rata hubungan enam bulan antara kedua pasangan mata uang, yang cenderung lebih akurat. Korelasi berubah karena berbagai alasan, yang paling umum termasuk kebijakan moneter yang berbeda, sensitifitas pasangan mata uang tertentu terhadap harga komoditas, serta faktor ekonomi dan politik yang unik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan korelasi enam bulan yang diikuti EURUSD dengan pasangan lainnya: Menghitung Korelasi dengan Diri Sendiri Cara terbaik untuk menjaga arus pada arah dan kekuatan pasangan korelasi Anda adalah menghitungnya sendiri. Ini kedengarannya sulit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Untuk menghitung korelasi sederhana, cukup gunakan spreadsheet, seperti Microsoft Excel. Banyak paket charting (bahkan beberapa yang gratis) memungkinkan Anda mendownload harga mata uang historis harian, yang kemudian dapat Anda transpor ke Excel. Di Excel, cukup gunakan fungsi korelasi, yaitu CORREL (range 1, range 2). Pembacaan trailing satu tahun, enam, tiga dan satu bulan memberi pandangan paling komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan korelasi dari waktu ke waktu. Anda dapat menentukan sendiri berapa banyak atau berapa banyak pembacaan yang ingin Anda analisis ini. Berikut adalah proses perhitungan korelasi yang ditinjau selangkah demi selangkah: 1. Dapatkan data harga untuk kedua pasangan mata uang Anda mengatakan bahwa mereka GBPUSD dan USDJPY 2. Buat dua kolom individual, masing-masing diberi label dengan salah satu pasangan ini. Kemudian isi kolom dengan harga harian terakhir yang terjadi untuk setiap pasangan selama periode waktu yang Anda analisis 3. Di bagian bawah salah satu kolom, di slot kosong, ketik CORREL (4. Sorot semua data Di salah satu kolom harga Anda harus mendapatkan kisaran sel dalam kotak rumus 5. Ketik koma 6. Ulangi langkah 3-5 untuk mata uang lainnya 7. Tutup rumusnya sehingga terlihat seperti CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Jumlah yang dihasilkan mewakili korelasi antara kedua pasangan mata uang Meskipun korelasi berubah, Anda tidak perlu memperbarui nomor Anda setiap hari, memperbarui setiap beberapa minggu sekali atau paling tidak sekali dalam sebulan umumnya Ide bagus Bagaimana Menggunakannya Untuk Mengelola Eksposur Sekarang Anda tahu bagaimana menghitung korelasi, sekarang saatnya untuk membahas bagaimana menggunakannya untuk keuntungan Anda. Pertama, mereka dapat membantu Anda menghindari memasuki dua posisi yang saling membatalkan, Misalnya, dengan mengetahui bahwa EURUSD dan USDCHF bergerak berlawanan arah Pada 100 waktu, Anda akan melihat bahwa memiliki portofolio EURUSD yang panjang dan USDCHF yang panjang sama dengan memiliki hampir tidak ada posisi - ini benar karena, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi, saat demonstrasi EURUSD, USDCHF akan mengalami selloff. Di sisi lain, memegang EURUSD panjang dan AUDUSD panjang atau NZDUSD serupa dengan penggandaan posisi yang sama karena korelasi sangat kuat. (Pelajari lebih lanjut di Forex: Wading Ke Pasar Mata Uang.) Diversifikasi adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Karena korelasi EURUSD dan AUDUSD secara tradisional tidak 100 positif, pedagang dapat menggunakan kedua pasang ini untuk melakukan diversifikasi risiko mereka sambil tetap mempertahankan tampilan directional. Misalnya, untuk mengekspresikan pandangan bearish pada USD, trader, daripada membeli dua lot EURUSD, bisa membeli satu lot EURUSD dan satu lot AUDUSD. Korelasi tidak sempurna antara dua pasangan mata uang yang berbeda memungkinkan diversifikasi lebih dan sedikit lebih rendah risikonya. Selanjutnya, bank sentral Australia dan Eropa memiliki bias kebijakan moneter yang berbeda, sehingga jika terjadi rally dolar, dolar Australia mungkin akan kurang terpengaruh daripada Euro. atau sebaliknya. Seorang trader juga bisa menggunakan nilai pip atau point yang berbeda untuk keuntungannya. Mari pertimbangkan EURUSD dan USDCHF sekali lagi. Mereka memiliki korelasi negatif yang hampir sempurna, namun nilai pergerakan pip di EURUSD adalah 10 untuk 100.000 unit, sementara nilai pergerakan pip di USDCHF adalah 9,24 untuk jumlah unit yang sama. Ini berarti pedagang dapat menggunakan USDCHF untuk melakukan lindung nilai terhadap eksposur EURUSD. Heres bagaimana lindung nilai akan bekerja: katakanlah seorang pedagang memiliki portofolio satu unit EURUSD pendek 100.000 unit dan satu unit USDCHF pendek 100.000 unit. Ketika EURUSD meningkat sebesar sepuluh poin atau poin, trader akan turun 100 pada posisi. Namun, karena USDCHF bergerak berlawanan dengan EURUSD, posisi USDCHF yang pendek akan menguntungkan, kemungkinan bergerak mendekati sepuluh poin lebih tinggi, naik 92,40. Ini akan mengubah kerugian bersih portofolio menjadi -7,60 dan bukan -100. Tentu saja, lindung nilai ini juga berarti keuntungan lebih kecil jika terjadi aksi jual EURUSD yang kuat. Namun dalam skenario terburuk, kerugian menjadi relatif lebih rendah. Terlepas dari apakah Anda ingin mendiversifikasi posisi Anda atau menemukan pasangan alternatif untuk memanfaatkan pandangan Anda, sangat penting untuk mengetahui adanya korelasi antara berbagai pasangan mata uang dan tren pergeserannya. Ini adalah pengetahuan yang kuat untuk semua trader profesional yang memiliki lebih dari satu pasangan mata uang di akun trading mereka. Pengetahuan semacam itu membantu pedagang, melakukan diversifikasi, melakukan lindung nilai atau meningkatkan keuntungan. Garis Bawah Untuk menjadi pedagang yang efektif, penting untuk memahami bagaimana pasangan mata uang yang berbeda bergerak dalam hubungan satu sama lain sehingga pedagang dapat lebih memahami eksposurnya. Beberapa pasangan mata uang bergerak bersamaan satu sama lain, sementara yang lain mungkin berlawanan dengan polar. Belajar tentang korelasi mata uang membantu trader mengelola portofolio mereka dengan lebih tepat. Terlepas dari strategi trading Anda dan apakah Anda ingin mendiversifikasi posisi Anda atau menemukan pasangan alternatif untuk memanfaatkan pandangan Anda, sangat penting untuk diingat korelasi antara berbagai pasangan mata uang dan tren pergeserannya. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tutorial Forex kami). Korelasi Antara Pasangan Mata Uang yang Berbeda dan Pasar Lainnya Pasar Forex melibatkan perdagangan mata uang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan mereka. Ini adalah pasar terbesar dan paling likuid di dunia dan mata uang dikelompokkan dalam pasangan mata uang yang bisa dibeli atau dijual oleh pedagang. Karena itu, itu berarti bahwa seorang pedagang benar-benar membeli atau menjual pasangan mata uang dan bukan mata uang per se, meskipun, ketika pedagang mengacu pada posisi yang mereka miliki atau mereka ingin buka, mereka mengatakan bahwa mereka membeli Euro, Atau dolar AS, dll. Padahal kenyataannya mereka membeli Euro terhadap mata uang lain. Perbedaan seperti itu sangat penting karena, misalnya, Euro sebagai mata uang dapat mencampuradukkan perdagangan pada hari tertentu, dengan EURUSD dan EURJPY bergerak ke sisi negatif dan EURGBP bergerak ke sisi positif. Dalam tiga pasangan mata uang tersebut di atas, Euro bearish bila dibandingkan dengan dolar A. S. dan Yen Jepang, dan bullish bila dibandingkan dengan the Great Britain Pound. Oleh karena itu, Euro secara keseluruhan tercampur pada hari perdagangan itu. Persis hal yang sama seperti yang dijelaskan di atas, yang berlaku untuk mata uang tertentu, berlaku untuk pasangan mata uang. Namun, di atas semua itu, perdagangan pasangan mata uang berdasarkan tingkat korelasi yang berbeda satu sama lain dan dengan pasar keuangan lainnya juga. Seperti yang disebutkan dalam artikel lain di Akademi Perdagangan Forex kami, pasangan mata uang dikelompokkan dalam jurusan dan salib, ini menjadi klasifikasi utama mereka. Perdagangan pasangan utama benar-benar berbeda dari pada perdagangan pasangan silang dan mengetahui bahwa memungkinkan seorang pedagang untuk benar posisi dari kedua sudut pandang strategi serta dari memiliki harapan laba yang benar. Trading Correlated Markets Pasangan mata uang sering disebut sebagai pasar yang berbeda dan ada berbagai korelasi yang harus diperhitungkan. Korelasi ini mempertimbangkan kedua pasangan mata uang dan juga produk keuangan lainnya, dan di bawahnya terdapat kategori berkorelasi utama serta tip dan trik bagaimana menukarkannya dan apa yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan keuntungan. RECOKS FOREX FOREX YANG DIANJURKAN Dua Major dan Satu Salib Karena pasar mata uang diatur di sekitar dolar A. S., pasangan mata uang yang memiliki dolar A. S. di dalam majelis mereka disebut jurusan dan pasangan mata uang lainnya adalah sebuah salib. Seperti disebutkan di atas, jurusan perdagangan dan persilangan adalah hal yang sama sekali berbeda, dan di atas semua itu, seseorang harus mempertimbangkan fakta bahwa untuk pasangan utama manapun, ada sebuah salib yang mempengaruhi cara pergerakannya. Untuk mengilustrasikannya, mari kita lihat sebuah contoh, dan untuk ini akan mengacu pada EURUSD dan GBPUSD (oleh karena itu, dua pasang utama) dan salib yang sesuai, EURGBP. Untuk mengetahui silang yang sesuai dari dua pasang utama ini, yang harus kita lakukan hanyalah memotong dolar USD dari persamaan dan hasilnya adalah pasangan mata uang EURGBP. Peristiwa ekonomi yang mempengaruhi ketiga pasangan mata uang ini berasal dari Amerika Serikat, Eurozone, dan Inggris. Setiap berita ekonomi sendiri dapat mempengaruhi pasangan dua mata uang minimum dari ketiganya. Namun, ada cara untuk menukarkannya dengan cara yang berkorelasi, dan saat itulah dolar A. S. bergerak atau saat dolar AS didorong acara akan menekan kabel. Pada pergerakan dolar A. S., EURUSD dan GBPUSD akan bergerak ke arah yang sama. Jika persentasenya sama, maka silang EURGBP akan tetap datar atau bergerak sedikit. Dengan kata lain, sebelum peristiwa ekonomi penting di luar Amerika Serikat, cara untuk melakukan perdagangan adalah berinvestasi dalam persilangan dan membiarkan pasangan utama melakukan pekerjaan mereka sampai berita berlalu. Dengan cara ini, seseorang menghindari volatilitas seputar peristiwa dolar A. S., sehingga mengelola risiko itu, dan memperdagangkan pasangan mata uang yang tidak seharusnya bergerak sebanyak itu, namun seharusnya menghargai rentang. Perdagangan dengan bantuan osilator untuk mengetahui tingkat overbought dan oversold harus melakukan trik untuk pengembalian yang aman. JPY dan Pasar Ekuitas A. S. Ada tingkat korelasi langsung antara pasangan JPY dan pasar ekuitas A. S., yaitu indeks Dow Jones dan S038P500. Pada beberapa saat, korelasi ini begitu kuat sehingga untuk setiap dua poin Dow Jones bergerak, USDJPY juga memindahkan satu pip. Hari-hari ini korelasi ini tidak begitu kuat tapi pasti ada terutama bila tidak ada rilis ekonomi untuk mempengaruhi perdagangan. Pedagang tahu bahwa ini adalah korelasi yang sangat sulit untuk diperdagangkan karena seseorang menghadapi pilihan yang sulit ketika sebuah peristiwa dolar AS akan terjadi: jika peristiwa tersebut bullish untuk dolar, orang harus membeli USDJPY dan menjual indeks ekuitas di belakang bahwa Federal Reserve Amerika Serikat akan datang dan menaikkan suku bunga. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi negatif untuk saham namun bullish untuk mata uangnya, dan logika di atas masuk akal. Namun, logika ini sering dilanggar oleh korelasi langsung yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga perdagangan kedua pasar ini pada ajang dollar AS cukup rumit. USDCAD dan Pasar Minyak Perekonomian Kanada sangat bergantung pada apa yang terjadi di pasar minyak karena sebagian besar Produk Domestik Bruto (PDB) terkait dengan industri minyak. Perubahan harga minyak, tingkat produksi dan gangguan pasokan dan permintaan secara keseluruhan sangat mempengaruhi dolar Kanada, oleh karena itu pasangan USDCAD. Yang merupakan utama yang mewakili dolar Kanada paling banyak. Berita positif untuk minyak harus dipenuhi dengan Dollar Kanada yang lebih tinggi, sehingga pergerakan USDCAD yang lebih rendah harus diikuti, sementara berita negatif minyak harus menghasilkan tingkat USDCAD yang lebih tinggi untuk diikuti. Ini hanyalah beberapa contoh korelasi antara pasangan mata uang atau antara pasangan mata uang dan pasar lainnya dan ini cukup banyak berlaku akhir-akhir ini karena berlaku beberapa tahun yang lalu juga. Ada banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan, seperti risiko dan lingkungan berisiko. Namun, belakangan ini lenyap karena tingkat suku bunga di negara-negara besar sangat berbeda. Memahami korelasi ini dan mempertimbangkannya sebelum membuka perdagangan di pasar Forex sangat penting untuk akun apa pun. Apalagi membuat perbedaan antara menjadi trader yang sukses atau tidak. Materi pendidikan lainnya Pasangan Mata Uang Forex Populer Tiga Cara Berdagang Forex dengan CCI (Commodity Channel Index) Area Overbought dan Oversold di Ranging Markets Keuntungan dari DeMarker Divergences Jurusan dan Persekuan Bagaimana Melakukan Perdagangan Mereka Persyaratan Leverage dan Margin Platform Perdagangan Forex Metatrader 4 dan 5 Rekomendasi lebih lanjut Bacaan 8220Korelasi korelasi antar mata uang.8221 Mizuno, Takayuki, Hideki Takayasu, dan Misako Takayasu. Physica A: Mekanika Statistik dan Aplikasinya 364 (2006): 336-342. 8220Sekolah plastik condong dalam pilihan mata uang.8221 Carr, Peter, dan Liuren Wu. Jurnal Ekonomi Keuangan 86, no. 1 (2007): 213-247. Apakah informasi itu berguna